조던룰 리밸런싱 표 24.07.25 - 마이너스 3% 발생!

오랜만에 -3%가 발생했습니다.

종가 기준 MSFT는 30%, AAPL은 20%구간 아래로 하락하여,

각각 30%, 20%만 남기고 전량 매도하였습니다.

리밸런싱 표

 

그런데 여기서 한가지 문제가 생겼습니다.

조던룰에 의하면, 금리인상시는 최대 50%까지 빠진다고 보고, 마삼(마이너스 3%)시 5% 떨어질 때마다 10%씩 매수하는데요.

가만히 생각하면, 현재 MSFT의 경우  -7.5%가 빠진 상태에서 마삼에 들어가서 리밸런싱 표에 의해  30% 주식보유구간인데,

이후 변동율을 2.5% -> 5%로 변경하게 되면, 30% 보유구간의 변동율이 7.5 -> 15%가 됩니다. 사실 MSFT는 7.5%만 변동한 건데도요.

 

리밸런싱과 마삼의 변동율이 다르다 보니 이런 문제가 생기네요.

룰의 맹점으로 보입니다.

 

이 부분은 좀더 고민 후 정리해서 올려보겠습니다.